下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
A.利用经济资本配置限制高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
A.债券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
最新试题
下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。
下列关于缺口分析的理解正确的有（）。
记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
下列说法正确的有（）。
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。
商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。
下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。