A.方差一协方差法
B.蒙特卡罗法
C.解释区间法
D.历史模拟法
E.高级计量法
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A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E.对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
A.未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险
B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异
C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响
A.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升
A.外汇敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.权重法
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权合约头寸
D.期权敞口头寸
E.其他敞口头寸
A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
E.汇率风险
A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强
C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低
D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著
E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
A.持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降
B.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而下降
C.持续期缺口为正值时,银行净值随利率下降而下降
D.当持续期缺口为零时,银行的净值在利率变动时保持不变
E.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而上升
A.是市场对未来经济状况的判断
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济走势预期的结果
D.是对通货膨胀预期的结果
E.曲线形状与收益率之间没有直接关系
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最新试题
根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
按照风险来源的不同,利率风险可以分为()。
其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。
商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,主要职责包括()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括()等组成因素。
止损限额适用的时期为()。
下列关于VaR的描述正确的是()。