A.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
D.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E.对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整
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A.未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险
B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异
C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响
A.当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D.在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升
A.外汇敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.权重法
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权合约头寸
D.期权敞口头寸
E.其他敞口头寸
A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
E.汇率风险
A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强
C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低
D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性的影响也越显著
E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
A.持续期缺口为正值时,银行净值随利率上升而下降
B.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而下降
C.持续期缺口为正值时,银行净值随利率下降而下降
D.当持续期缺口为零时,银行的净值在利率变动时保持不变
E.持续期缺口为负值时,银行净值随市场利率上升而上升
A.是市场对未来经济状况的判断
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济走势预期的结果
D.是对通货膨胀预期的结果
E.曲线形状与收益率之间没有直接关系
A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D.久期又称持续期
E.当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大
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