A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
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A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D.久期又称持续期
E.当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大
A.按照模型计值
B.按照市场价格计值
C.按照公允价值计值
D.按照历史价值计值
E.按照账面价值计值
A.直接使用可获得的市场价格
B.直接使用历史价值
C.直接使用名义价值
D.成本法
E.收益法
A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险
B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额
C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责
D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程
E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告,监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况
A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
A.上涨0.874%
B.下跌0.917%
C.下跌0.874%
D.上涨0.917%
A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险
A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.汇率风险
A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.水平收益率典线
最新试题
下列哪些属于市场风险的计量方法?()
关于久期,下列说法正确的有()。
关于久期分析,下列说法正确的有()。
商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()。
下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。
商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。
下列商业活动中,商业银行面临期权性风险的业务活动有()。
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括()。
记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?()
下列关于市场风险计量的说法正确的是()。