A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.汇率风险
A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.水平收益率典线
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法
A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值;
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑;
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设;
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
最新试题
当久期缺口为正值时,下列说法正确的是()。
商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。
下列说法正确的有()。
缺口分析的局限性包括()。
关于久期,下列说法正确的有()。
关于久期分析,下列说法正确的有()。
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,其中,市场风险要素包括()。
商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()。
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。