A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益
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A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.汇率风险
A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.水平收益率典线
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法
A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值;
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑;
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设;
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
最新试题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括()。
下列关于缺口分析的理解正确的有()。
商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()。
单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括()等组成因素。
按照风险来源的不同,利率风险可以分为()。
根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()。
关于久期分析,下列说法正确的有()。
其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。