A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.水平收益率典线
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A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法
A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值;
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑;
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设;
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
最新试题
下列方法中,计量交易对手信用风险的方法有()。
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,则该银行主要面临哪两种市场风险?()
其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。
单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括()等组成因素。
商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,主要职责包括()。
下列关于久期缺口的说法,正确的有()。
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,其中,市场风险要素包括()。
商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?()
下列关于VaR的描述正确的是()。
下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。