A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

A.是市场对未来经济状况的判断
B.是市场对当前经济状况的判断
C.是对未来经济走势预期的结果
D.是对通货膨胀预期的结果
E.曲线形状与收益率之间没有直接关系

A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D.久期又称持续期
E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

A.按照模型计值
B.按照市场价格计值
C.按照公允价值计值
D.按照历史价值计值
E.按照账面价值计值

A.直接使用可获得的市场价格
B.直接使用历史价值
C.直接使用名义价值
D.成本法
E.收益法

A.确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险
B.定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额
C.确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责
D.制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程
E.定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

A.上涨0.874％
B.下跌0.917％
C.下跌0.874％
D.上涨0.917％