A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
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A.上涨0.874%
B.下跌0.917%
C.下跌0.874%
D.上涨0.917%
A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险
A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益
A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.汇率风险
A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.水平收益率典线
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法
A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值;
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑;
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设;
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
最新试题
按照《巴塞尔新资本协议》的规定,下列各项应列入交易账户的有()。
下列商业活动中,商业银行面临期权性风险的业务活动有()。
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,则该银行主要面临哪两种市场风险?()
下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。
下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。
记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?()
商业银行预测未来利率将上升,则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?()
根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括()等组成因素。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。