A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法
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A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值;
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑;
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设;
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
A.利用经济资本配置限制高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
最新试题
记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?()
下列关于VaR的描述正确的是()。
关于久期,下列说法正确的有()。
商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()。
下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。
下列哪些属于市场风险的计量方法?()
按照《巴塞尔新资本协议》的规定,下列各项应列入交易账户的有()。
下列商业活动中,商业银行面临期权性风险的业务活动有()。
下列关于缺口分析的理解正确的有()。
下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。