A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债
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A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值;
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑;
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设;
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
A.金融危机后要弱化中央交易对手
B.中央交易对手不存在信用风险
C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总,进行多边净额清算
D.中央机构作为交易对手
A.利用经济资本配置限制高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
A.债券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
最新试题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
下列关于VaR的描述正确的是()。
根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。
缺口分析的局限性包括()。
商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有()。
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,其中,市场风险要素包括()。
按照风险来源的不同,利率风险可以分为()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有()。