A.期权性风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.汇率风险
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A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.水平收益率典线
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法
A.代客购汇100万美元
B.买人1亿美元美国国债
C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D.买人10亿元人民币金融债
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
A.增强
B.无法确定
C.保持不变
D.减弱
最新试题
下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。
下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。
缺口分析的局限性包括（）。
商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。
商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）
商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。
下列关于VaR的描述正确的是（）。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。