A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率减少
C.使SML平行移动
D.使SML旋转
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
A.肯定将上升
B.肯定将下降
C.将无任何变化
D.可能上升也可能下降
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
A.证券的预期收益率与其总风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与市场组合收益的关系
D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
A.5.88%
B.6.09%
C.6.25%
D.6.41%
A.1100.8
B.1170.1
C.1134.2
D.1180.7
A.当债券价格等于面值(平价)的时候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.当债券价格大于面值(溢价)的时候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.当债券价格小于面值(折价)的时候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.当债券价格小于面值(溢价)的时候,票面利率>即期收益率>到期收益率
A.14%
B.16.3%
C.4.4%
D.4.66%
A.125.60元
B.100.00元
C.89.52元
D.153.86元
最新试题
关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()
如果某客户持有债券到期,并兑付,他仍将面临的风险是()
资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。
薛女士投资于多只股票,其中20%投资于A股票,30%投资于B股票,40%投资于C股票,10%投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为()
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
固定收益证券的发行者不能按照契约如期如额偿还本金和支付利息的风险属于()
在收益率一标准差构成的坐标中,夏普比率就是()。
风险资产组合的方差是()
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元,票面利率为10%,剩余期限为6年的债券,该投资者的当期收益率为()
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()