单项选择题如果风险的市值保持不变,则无风险利率的下降会()

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率减少
C.使SML平行移动
D.使SML旋转


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2.单项选择题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()

A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

3.单项选择题如果将β为0.75的股票增加到市场组合中,那么市场组合的风险()

A.肯定将上升
B.肯定将下降
C.将无任何变化
D.可能上升也可能下降

5.单项选择题证券市场线描述的是()

A.证券的预期收益率与其总风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与市场组合收益的关系
D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

8.单项选择题下列关于债券到期收益率公式的说明,不正确的是()

A.当债券价格等于面值(平价)的时候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.当债券价格大于面值(溢价)的时候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.当债券价格小于面值(折价)的时候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.当债券价格小于面值(溢价)的时候,票面利率>即期收益率>到期收益率

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ABC公司面临甲乙两个投资项目,经测算,它们的期望报酬率相同,甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是()

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当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T()市场组合M。

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按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性风险的是()

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薛女士投资于多只股票,其中20%投资于A股票,30%投资于B股票,40%投资于C股票,10%投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为()

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关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()

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