问答题

【计算题】
设无风险利率为5%，两只基金的特性如表，试计算最优风险投资组合在各个证券上的资金比率、组合的预期收益率和标准差。

答案：最优风险投资组合需满足条件：
组合在债券和股票上的资金比例分别为40%和60%。组合的预期收益率为11%，标准...

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【简答题】
沪深300指数、上证50指数和中证500指数最近9年收益率如下表，问：①沪深300指数和上证50指数的相关系数是多少？②沪深300指数和中证500指数的相关系数是多少？③上述结果说明了什么？

答案： ①约为0.98；
②约为0.94；
③指数之间的相关性都是高度正相关，非常接近完全正相关；且前者明显...

【简答题】假设投资组合由等值（50%）的两个证券组成，其收益率标准差分别为20%和40%，在两只证券相关系数分别为1、0.4和-1时，证券组合的标准差分别是多少？

答案： ①在相关系数为1时，组合的标准差为0.3，是两只证券风险的平均值；
②在相关系数为0.4时，组合的标准差为0....