商业银行流动性监管指标中流动性缺口为（）。

单项选择题商业银行流动性监管指标中流动性缺口为（）。

A.60天内到期的流动资产减去60天内到期的流动性负债的差额
B.年内到期的流动资产减去一年内到期的流动性负债的差额
C.30天内到期的流动资产减去30天内到期的流动性负债的差额
D.90天内到期的流动资产减去90天内到期的流动性负债的差额

1.单项选择题由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失，这指的是（）引发的操作风险。

A.人员因素
B.内部流程
C.系统缺陷
D.外部事件

2.单项选择题银行计算出某一天的VaR值后，还要再与此前（）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。

A.10
B.20
C.30
D.60

3.单项选择题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

4.单项选择题关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

5.单项选择题（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法

6.单项选择题一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。

A.正向
B.反向
C.两者没有关系
D.同比例

7.单项选择题商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（）。

A.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
C.利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散
D.通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

8.单项选择题（）不属于信用风险控制的手段。

A.授权管理
B.贷款定价
C.客户财务分析
D.贷款流程控制

9.单项选择题风险报告的主要职责不包括（）。

A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告
B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持
C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立

10.单项选择题对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析，确定其先导长度和先导强度。再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级。结合警兆的重要性进行警级综合，最后预报警度的风险预警方法是（）。

A.黑色预警法
B.统计预警法
C.红色预警法
D.指数预警法