A.6.4%
B.9.9%
C.5.49%
D.15%

A.除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资
B.当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的
C.若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消
D.风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线

A.投资于风险性资产的比率
B.投资于最小方差点资产的比率
C.在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置
D.以上没有正确答案

A.最小方差点
B.无风险资产与最小方差点的连线
C.无风险自产与风险资产投资组合曲线的切点处
D.以上没有正确答案

A.所有投资者均可以不受限制的以无风险利率水平借入或者贷出资金
B.市场环境不存在摩擦
C.所有投资者都是理性的
D.所有投资者对未来的预期收益率和风险有相同的预期

A.离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B.组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的

A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值

A.其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
B.资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
C.投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
D.当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%

A.15%
B.20%
C.0
D.17%