商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。

综合计划的编制按照条块结合的方式，先自上而下，再自下而上，各业务（管理）部门分工协作，总分行沟通反馈，通过科学的分析、测算、完成综合计划的编制。

若流动性缺口为正值，则表示该银行在未来一定时期内有现金流量的富余。

根据内外有别和实质重于形式的原则，将承担实质风险的理财业务、代理信托资金收付业务和丙方业务纳入经济资本计量范畴，并明确此三类业务的分配系数为7.5%。

根据2012年6月《商业银行资本管理办法（试行）》，计算表内信用风险加权资产时，对个人住房抵押贷款风险权重为75%。

计算某条线的模拟利润公式：某条线模拟利润=该条线资产业务利息收入-该条线资产业务资金转移定价成本-该条线负债业务利息支出+该条线负债业务资金转移定价收入+该条线中间业务净收入-该条线费用成本-该条线资产风险成本-该条线税收成本。

资产负债管理的总目标之一是计量和管理利率风险、汇率风险，把风险水平控制在可接受的额度内。

商业银行绩效考评合规经营与风险管理类指标应当明显高于其他类指标。

已知某分行税前利润20亿元，税后利润15亿元，经济资本50亿，则该分行EVA为15.5亿元。

久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。