商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。

为避免分行在当地人行账户存放大量头寸，同时保证分行日常资金清算，确保正常支付，总行对分行在当地人行的超额备付进行限额管理及考核。

商业银行计量各类表内资产的风险加权资产，应首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以风险权重。

如果是结构性流动性缺口，可通过在公开市场、银行间市场获得债券回购方式满足流动性需求。

久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。

总行计划财务部负责牵头评价除其他风险专项报表以外的统计项目实施情况，负责组织实施分行统计信息管理综合评估。

资产负债管理的总目标之一是计量和管理利率风险、汇率风险，把风险水平控制在可接受的额度内。

已知某分行税前利润20亿元，税后利润15亿元，经济资本50亿，则该分行EVA为15.5亿元。

对于采用浮动定价的资产和负债，适用总行提供FTP内部转移定价中的1年期定价。

利率风险中的资产负债期限不匹配风险是指资产到期（重新定价期限）长于或者短于负债到期期限（重新定价期限），利率变化后资产利率和负债利率不同时变化引起的银行利差变化风险。