A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
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A.多重共线性
B.自相关性
C.异方差性
D.非正态性
A.多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.设定偏误
A.异方差问题
B.多重共线性问题
C.序列相关性问题
D.设定误差问题
A.经济变量大多存在共同变化趋势
B.模型中大量采用滞后变量
C.由于认识上的局限使得选择变量不当
D.解释变量与随机误差项相关
A.DW检验
B.回归检验法
C.偏自相关系数检验
D.Q统计量检验
E.拉格朗日乘数检验
A.加权最小二乘法
B.普通最小二乘法
C.残差回归法
D.广义差分法
E.德宾两步法
A.模型包含有随机解释变量
B.样本容量太小
C.含有滞后的被解释变量
D.包含有虚拟变量的模型
E.非一阶自回归模型
A.戈里瑟检验
B.怀特检验
C.回归检验
D.DW检验
E.LM检验
A.高阶线性自相关
B.一阶非线性自相关
C.移动平均形式的自相关
D.正的一阶线性自相关
E.负的一阶线性自相关
A.OLS参数估计值仍是无偏的
B.OLS参数估计值不再具有最小方差性
C.随机误差项的方差一般会低估
D.模型的统计检验失效
E.区间估计和预测区间的精度降低
最新试题
关于X和Y两个变量的样本相关系数,说法错误的是()
下列哪些是计量经济学的基本假设?()
在简单线性回归模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。证明:这个模型总可以改写为另一种形式:斜率与原来相同,但截距和误差有所不同,并且新的误差期望值为零。
除了模型设定正确外,能否获得用于计量分析的合适的样本数据,对于经济研究非常重要。
计量经济学的实质就是对经济现象进行数量分析。
给定显著性水平及自由度,若计算得到的值超过临界值,我们将接受零假设。
可决系数与相关系数()
当一个时间序列中的数据的方差随着时间的增加而增加时,我们称之为什么?()
只要运用计量模型估计出相关参数,就可以用于实际的经济计量分析。
对于被解释变量平均值预测与个别值预测,()。