A.DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”
B.DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”
C.DF检验是单侧检验
D.DF检验是双侧检验
E.DF检验包含序列差分的滞后项
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A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.一阶单整序列
D.一阶协整序列
A.虚假回归关系
B.协整关系
C.短期均衡关系
D.短期非均衡关系
A.误差修正模型只反映变量之间的短期变化关系
B.误差修正模型只反映变量之间的长期均衡关系
C.误差修正模型不仅反映了变量之间短期关系的变化,同时也揭示了长期均衡关系
D.误差修正模型既不反映变量之间短期关系的变化,也不反映长期均衡关系
A.戈德菲尔德—匡特检验
B.安斯卡姆伯—雷姆塞检验
C.德宾—沃森检验
D.恩格尔—格兰杰检验
A.拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系
B.接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系
C.拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系
D.接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系,但可以建立ECM模型
A.这两个变量一定存在协整关系
B.这两个变量一定不存在协整关系
C.相应的误差修正模型一定成立
D.是否存在协整关系,还需对误差项进行检验
A.DF检验
B.ADF检验
C.EG检验
D.DW检验
A.1阶单整
B.2阶单整
C.k阶单整
D.平稳时间序列
A.自相关性
B.异方差性
C.序列非平稳
D.随机解释变量
最新试题
如何通过样本观测值正确的估计总体模型中的参数,是计量经济学的重要内容。
除了模型设定正确外,能否获得用于计量分析的合适的样本数据,对于经济研究非常重要。
无多重共线性是简单线性回归模型的古典假定之一。
当一个变量对另一个变量的影响是正向的,我们称之为什么?()
下列哪些是计量经济学的基本假设?()
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在简单线性回归模型y=β0+β1x+u中,假定E(u)≠0。令α0=E(u)。证明:这个模型总可以改写为另一种形式:斜率与原来相同,但截距和误差有所不同,并且新的误差期望值为零。
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