单项选择题某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）
A.匹配账户策略；基本没有什么剩余风险
B.匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
C.做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
D.做市商策略；基本没有什么剩余风险
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1.单项选择题期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？
A.Delta 市场价格的敏感度
B.Vega 市场价格变化的敏感度
C.Theta 时间的敏感度
D.Rho 利率变化的敏感度
2.单项选择题对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
A.不会
B.会
C.基本不会
D.将完全
3.单项选择题对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）。
A.汇率风险
B.股票风险
C.价格风险
D.利率风险
4.单项选择题自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力？（）
A.Herstatt银行危机
B.Midland银行危机
C.Barings银行危机
D.美林银行危机
5.单项选择题现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值。
A.货款
B.存款
C.贷款与存款
D.净资产
6.单项选择题货币互换时本金按照（）汇率互换。
A.即期汇率
B.远期汇率
C.他国汇率
D.本国汇率
7.单项选择题客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）。
A.汇率互换
B.利率互换
C.货币互换
D.期货合约
8.单项选择题对冲策略主要缓释（）。
A.利率风险
B.提前偿还风险
C.信用风险
D.流动性风险
9.单项选择题银行基础业务中固有的风险是（）。
A.流动性风险
B.信用风险
C.利率风险
D.操作风险
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为了体现风险缓释的效果，机构可以减少操作风险暴露以：（）。
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Basel II中支柱2规定: （）。
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对于操作风险的定义应该是: （）。
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FSA所划分的业务风险不包括：（）。
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对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险，需要采用哪些工具来缓释风险：（）。
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CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次：（）。
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FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对（）。
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“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是：（）。
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忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件：（）。
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银行高级管理层负责的项目不包括：（）。
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