A.净多头头寸乘以10%,转化为资本要求
B.净空头头寸乘以10%,转化为资本要求
C.多头和空头头寸中较小者乘以10%,转化为资本要求
D.多头和空头头寸中较大者乘以10%,转化为资本要求
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A.对于固定利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于浮动利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
B.对于浮动利率工具,时段即到期日前的剩余期限,对于固定利率工具,时段划分基于距离下一个定息日的时间
C.对于固定利率工具,时段即原定期限,对于浮动利率工具,时段即定息周期
D.对于浮动利率工具,时段即原定期限,对于固定利率工具,时段即定息周期
A.无担保、次级、完全缴付的
B.原始期限至少两年及以上
C.除非监管同意,协议到期前不可偿还
D.以上均是
A.甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
B.不必盯市但须匹配资本要求
C.不必盯市也不必匹配资本要求
D.应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求
A.对于期权类工具,通常呈现“非线形”敏感度
B.对于非期权类工具,通常呈现“非线形”敏感度
C.对于期权类工具,通常呈现“线形”敏感度
D.对于非期权类工具,通常呈现“线形”敏感度
A.波动率越高、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
B.波动率越高、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
C.波动率越低、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
D.波动率越低、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
A.不使用长期资金的情况下获得长期利率
B.不使用长期资金的情况下获得短期利率
C.不使用短期资金的情况下获得长期利率
D.不使用短期资金的情况下获得短期利率
A.“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略
C.“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略
D.“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略
A.监管当局
B.商业银行
C.零售银行
A.利率风险阶梯
B.利率重定价
C.利率风险
D.利率风险报告
A.累计错配
B.净错配
C.资产
D.负债
最新试题
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
对于操作风险的定义应该是: ()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
银行满足监管当局规定的最低资本要求:()。
FSA所划分的业务风险不包括:()。