符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是()。
1、预测违约概率的评级模型
2、计量违约损失率的模型
3、预期损失的返回检验方法
4、非预期损失的返回检验方法
A.1,2,3
B.1,2,3,4
C.2,3,4
D.1,2,4
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.期权;信用;违约概率
B.期权;信用;违约损失率
C.期权;信用;违约资本产量
D.期权;信用;违约风险暴露
A.现金流与债务之间的比率
B.流动资产与流动负债之间的比率
C.现金流与债务利息之间的比率
D.负债与资本的比率
A.3
B.5
C.1
D.2
A.分析客户的信用状况
B.确定客户的信用等级
C.分析贷款客户的财务状况
D.分析客户的还款来源
A.交易对手信用状况
B.交易合约的收益和损失情况
C.盯市估值
D.市场变动状况
A.交易对手信用状况
B.交易合约的收益和损失情况
C.盯市估值
D.市场变动状况
A.不同类型合约收益和损失相互抵消
B.同类型合约的收益和损失相互抵消
C.单个不同类型合约收益和损失相互抵消
D.一系列同类型合约或不同类型合约的收益和损失相互抵消
A.一级资本
B.二级资本
C.三级资本
D.高级二级资本
A.银行资本
B.核心资本
C.股权资本
D.经济资本
A.股权资本
B.债务资本
C.经济资本
D.核心资本
最新试题
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
当银行出现管理和控制方面的不足时,监管当局除了可以提高该银行的资本要求外,还可以采取的手段不包括:()。