A.RCSA是由第三方，包括审计、合规或“萨班斯-奥克斯利法案”的团队
B.RCSA按设定的标准测试控制的有效性并发布合格/不合格或有效性得分
C.RCSA具有主观性
D.RCSA除了控制评估外还包括风险评估
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.社会距离的要求
B.业务中断
C.系统故障
D.实物资产的损坏
A.外汇汇率
B.公司债券的信用利差
C.权益市场价值的变化
D.欧洲的利率
A.交易员可以通过交易标的工具来规避风险
B.交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
C.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
D.通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
A.15%
B.25%
C.45%
D.65%
A.由于不同地区的需求/供给平衡，和各地区之间不同的运输成本，在英国北海布伦特原油对英国买家和阿拉伯轻质原油在新加坡的买家比价值不一样，因此产生了基差风险
B.日历价差代表一个特殊的情况下的基差风险，其发生在商品期货价格的相对价格不一致
C.在大多数的商品中，最长期的合同是最不稳定的，而短期的远期合约的波动最小的
D.一些商品可以是逆价差，且具有很强的季节性元素
A.TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少
B.TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加
C.银行间贷款和美国国债的利率都增加
D.TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加
一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（）
债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元
A.1年
B.3年
C.5年
D.7年
A.最初名义金额的货币兑换
B.在每个付款日期交换的名义金额
C.定期交换支付给不同货币的利息
D.最后一个付款日需要对货币名义金额的互换
A.有广泛的零售客户基础的银行通常要满足合同义务与客户行为特性之间的差异，而不是简单对关系的考虑
B.吸引和经常保留零售客户包括提供商业信贷产品，其特点与批发市场产品十分相似
C.零售产品的价格往往有较少的营销的考虑，更与当时银行间市场的价格挂钩
D.零售客户的行为明显违反了合同义务，因为这些合同通常提供具误导性的对实际义务性质的陈述
A.市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
B.在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计
C.监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本
D.由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处
最新试题
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险，需要采用哪些工具来缓释风险：（）。
在某些国家，监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作，但不包括: （）。
FSA所划分的业务风险不包括：（）。
对于操作风险的定义应该是: （）。
确保Basel II的实施的职责属于：（）。
支柱3披露要求涉及的领域不包括：（）。
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询，但对象不包括：（）。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对（）。
Basel II协议框架本身在全世界: （）。
FSA所划分的控制风险不包括：（）。