A.市场风险;信用风险
B.信用风险;履约风险
C.履约风险;信用风险
D.信用风险;市场风险
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A.总资产报酬率
B.净资产收益率
C.债务权益
D.总资产与销售比率
A.标准法
B.简单法
C.内部评级法
D.高级综合法
A.交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
B.由于失业率的变化,在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
C.交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
D.动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响
A.0.9
B.1.1
C.0.1
D.0.99
A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%
A.银行增加对公司债务的风险暴露
B.银行降低对公司债务的风险暴露
C.银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务
D.银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务
A.2亿美元
B.2.5亿美元
C.1.5亿美元
D.1亿美元
A.6个月期伦敦银行同业拆借利率市场
B.外汇市场
C.1年期国债市场
D.隔夜银行同业市场
A.该交易所无法执行交易对手的抵押品要求
B.由于期货交易需要维持每天结算的保证金数额,银行可能会发现自己资金周转困难
C.价格变动会导致对冲亏损
D.银行可能无法在到期前放弃对冲远期合约
A.不良贷款的减少
B.意外的交易对手对抵押品的要求
C.存款人异常的大额提款
D.为资产筹措资金的要求(如按揭贷款)
最新试题
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
“旨在提升价值和改善组织运行的独立、客观的保证和咨询活动”是:()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
为了体现风险缓释的效果,机构可以减少操作风险暴露以:()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
近年来,公司业绩披露的出发观点是:()。