A.信用评分模型
B.信用评级模型
C.历史频率模型
D.因果模型
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A.快速成长
B.积极发展新业务
C.在违约发生的情况下有更高的损失
D.下调违约概率
A.市场风险;信用风险
B.信用风险;履约风险
C.履约风险;信用风险
D.信用风险;市场风险
A.总资产报酬率
B.净资产收益率
C.债务权益
D.总资产与销售比率
A.标准法
B.简单法
C.内部评级法
D.高级综合法
A.交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
B.由于失业率的变化,在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
C.交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
D.动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响
A.0.9
B.1.1
C.0.1
D.0.99
A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%
A.银行增加对公司债务的风险暴露
B.银行降低对公司债务的风险暴露
C.银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务
D.银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务
A.2亿美元
B.2.5亿美元
C.1.5亿美元
D.1亿美元
A.6个月期伦敦银行同业拆借利率市场
B.外汇市场
C.1年期国债市场
D.隔夜银行同业市场
最新试题
在某些国家,监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作,但不包括: ()。
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。
确保Basel II的实施的职责属于:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。