单项选择题同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。
A.5
B.7
C.9
D.11
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1.单项选择题下列对于期权概念的理解，表述不正确的是（）。
A.期权是基于未来的一种合约
B.期权的执行日期是固定的
C.期权的执行价格是固定的
D.期权可以是“买权”也可以是“卖权”
2.单项选择题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
3.单项选择题在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
A.股票市价越高，期权的内在价值越大
B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C.股价波动率越大，期权的内在价值越大
D.期权执行价格越高，期权的内在价值越大
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某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10．7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25％，或者下降20％。无风险报酬率为6％，则根据复制组合原理，该期权价值是（）元。
题型：单项选择题
若期权价格为4元，建立一个套利组合。
题型：问答题
若丁投资人卖出一份看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，其空头看跌期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。
题型：问答题
若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
题型：问答题
计算利用复制原理所建组合中股票的数量为多少？
题型：问答题
利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
题型：问答题
若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
题型：问答题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
题型：单项选择题
下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（）。
题型：多项选择题
若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
题型：问答题