A.内部模型法
B.标准法
C.内部评级初级法
D.内部评级高级法
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你可能感兴趣的试题
A.1995
B.1996
C.1997
D.1998
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.其它风险
A.银行的资产组合与负债组合
B.银行的资产组合与风险状况
C.银行的资本组合与风险概况
D.银行的资产组合与资本组合
A.银行根据支柱1的最低资本要求是否足够
B.银行根据支柱2的最低资本要求是否足够
C.超过银行支柱1最低资本要求的其它资本
D.超过银行支柱2最低资本要求的其它资本
A.纳入支柱1的讨论范围
B.纳入支柱2的讨论范围
C.纳入支柱3的讨论范围
D.未纳入任何一个支柱的讨论范围
A.高
B.低
C.一样大
D.无法判断,要看VaR模型置信水平的高低
A.钟形的对称分配
B.胖尾的对称分配
C.左偏分配
D.右偏分配
A.市场风险与信用风险
B.操作风险
C.其它风险
D.以上皆是
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
最新试题
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
银行满足监管当局规定的最低资本要求:()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
美国监管机构对于银行操作风险管理的要求,认为管理负责每个业务单元内部的日常操作风险管理是:()。
章程要求CEBS以一种开放和透明的方式进行广泛的意见征询,但对象不包括:()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
在某些国家,监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作,但不包括: ()。