估算零售暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）

单项选择题估算零售暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）

A.3年
B.5年
C.7年
D.9年

1.单项选择题估算公司、主权和银行暴露的LGD，必须有至少多少年的相关数据？（）

A.3年
B.5年
C.7年
D.9年

2.单项选择题无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）

A.3年
B.5年
C.7年
D.9年

3.单项选择题银行对PD进行验证时，至少需要使用多少年的相关数据？（）

A.3年
B.5年
C.7年
D.9年

4.单项选择题巴塞尔委员会强调，银行在评定借款人信用等级时应当使用多长的时间跨度？（）

A.1年以内
B.1年
C.1年以上
D.5年以上

5.单项选择题IRB法模型中，银行必须设定最少几个违约概率的评级级别？（）

A.10个
B.8个
C.6个
D.12个

6.单项选择题对于零售暴露，银行在建立“风险池”时，必须考虑的风险要素不包括下列哪一点？（）

A.借款人风险
B.交易风险
C.银行账户风险
D.贷款逾期状况

7.单项选择题在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）

A.银行需估算借款人的PD
B.银行需估算LGD
C.银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证
D.其它风险因子由监管机构提供

8.单项选择题IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）

A.100%相同
B.80%相同
C.50%相同
D.不相同

9.单项选择题下列何者不属于信用模型应具备的共同风险因子？（）

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.相关系数

10.单项选择题如果公开信用等级无法获得，那么BASEL II的风险权重与BASEL I确定的风险权重是否相同?（）

A.100%相同
B.80%相同
C.50%相同
D.不相同