单项选择题根据当前经济运行的状态,对信用进行评级的信用评级模型称为?()
A.跨周期模型
B.跨群组模型
C.时差模型
D.时点模型
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1.单项选择题试图在估算损失概率时,将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为?()
A.跨周期模型
B.跨群组模型
C.时差模型
D.时点模型
2.单项选择题要得到违约概率整体的迁移情况,对所有信用等级的违约概率,重新评定的频率为何?()
A.每半年一次
B.每一年一次
C.每两年一次
D.每1.5年一次
3.单项选择题BASEL II的标准计算公式中,贷款有效期限(M)一般皆设定为多少年?()
A.1.5年
B.2年
C.2.5年
D.3年
4.单项选择题信用风险模型中的风险因子规模因子(S),应该根据公司的哪一个财务指标来设定?()
A.总收入
B.总资产
C.总资本
D.总EPS
5.单项选择题各地监管机构对每家银行逐一设定的最低资本比率称为?()
A.一般资本比率
B.双边资本比率
C.单边资本比率
D.单个资本比率
6.单项选择题银行的内部模型不仅用于计算信用风险以确定所需的资本充足,同时必须运用在信用风险的哪一选项?()
A.营销
B.风险管理
C.定价
D.投资
7.单项选择题根据组合模型,资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何?()
A.资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B.资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C.资产组合的总风险=个别资产风险加总
D.资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
8.单项选择题BASEL II中,期限超过1年的承诺,此一表外科目的转换因子是多少百分比?()
A.150%
B.20%
C.50%
D.100%
9.单项选择题BASEL II标准法计算银行债权的风险权重时,对未评级银行债权得透过银行注册国主权评级进行调整,调整方法为:()
A.调升一个评级
B.调升二个评级
C.调降一个评级
D.调降二个评级
10.单项选择题BASEL II为外部信用评级机构(ECAI)设定了几条标准,以确保它们能够满足一些必要条件?()
A.6条
B.7条
C.8条
D.9条
最新试题
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
题型:单项选择题
Basel II中支柱2规定: ()。
题型:单项选择题
FSA所划分的业务风险不包括:()。
题型:单项选择题
银行满足监管当局规定的最低资本要求:()。
题型:单项选择题
银行对于无法计量之风险应该:()。
题型:单项选择题
使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括()。
题型:单项选择题
导致声誉风险的频率与影响增加的原因主要在于:()。
题型:单项选择题
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
题型:单项选择题
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
题型:单项选择题
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
题型:单项选择题