A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.投资者选择期望收益率最高的投资组合
D.投资者选择风险最小的组合
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A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
B.非系统风险可以通过投资组合予以分散
C.非系统风险不能通过投资组合予以分散
D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
A.APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型
B.不要求“同质期望”假设,并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会
C.不要求投资者是风险规避的
A.若收益率曲线是上升的,并不一定是预期短期利率曲线上升引起的
B.若收益率曲线是上升的,一定是预期短期利率曲线上升引起的
C.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率一定下降
D.若收益率曲线下降或者驼峰式,则预期短期利率你一定下降
A.价格变化反映新信息,新信息会引起价格变化
B.新信息是随机的,即无法预测的,只有无法预测的信息才是新信息
C.不同于资源有效配置的帕累托有效,也不同于马科维茨的有效组合,有效市场也不同于完全的市场
D.信息有效:股票价格已经充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息
A.知足的
B.不知足的
C.风险中性的
D.风险厌恶的
A.扩大
B.缩小
C.不变
D.不确定
A.反映了以往的全部价格信息
B.反映了全部的公开可得信息
C.反映了包括内幕信息在内的全部相关信息
D.是可以预测的
A.市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
B.存在无数多种证券,可以构造出风险充分分散的资产组合
C.投资者是风险规避的
D.投资者是不知足的,只要有套利机会就会不断套利,直到无利可图为止
A.即期利率
B.远期利率
C.票面利率
D.到期利率
A.一条直线
B.折线
C.介于直线和折线之间
D.弧线
最新试题
股东的破产会对公司的经营造成影响。
以下哪种债券的利率随着市场利率的变化而调整()。
()存在较高的违约风险,其信用评级一般低于标准普尔BBB级。
凸性的性质包括()。
()给予投资者在指定的日期选择继续延长或卖回债券的权利。
一个还有9个月将到期的远期合约,标的资产是一年期的贴现债券,远期合约的交割价格为1000元,若9个月期的无风险年利率为6%,债券的现价为960元,远期合约多头的价值为()。
衍生金融工具既可以用于投机获利,也可以用于套期保值。
远期合约的缺点()。
以下哪项代表了公司会计上每股股东权益的公允价值?()
优先股相当于永续年金(无限期的债券)。