单项选择题考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
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7.多项选择题有效市场分为()。
A.弱式有效市场
B.半强式有效市场
C.强式有效市场
D.极强式有效市场
8.多项选择题市场监管的原则包括()
A.公开原则
B.保护投资者利益原则
C.公平原则
D.公正原则
9.多项选择题CAPM与APT的区别是()。
A.在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B.CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制
C.APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设
D.在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
10.多项选择题关于可行集,下列说法正确的有()。
A.可行集的弯曲程度取决于相关系数
B.相关系数为1时,弯曲度最小,为一条直线
C.相关系数为-1时,弯曲度最大,为折线
D.当相关系数大于-1小于1时,为平滑曲线
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