多项选择题在利率理论中主要有两个因素在起作用,是()。
A.期限的长短
B.利率的波动
C.风险厌恶程度
D.利率的大小
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1.单项选择题资产组合的机会集合称为()。
A.可行集
B.有效集
C.有效组合
D.可行组合
2.单项选择题()定价在金融工程中处于核心地位。
A.风险规避
B.风险中性
C.风险偏好
D.不确定
3.单项选择题非系统风险()通过组合投资予以分散。
A.不确定
B.不可以
C.可以
4.单项选择题CAPM()单一时期模型,APT()单一时期。
A.是、是
B.是、不一定是
C.不一定是、是
D.不一定是、不一定是
5.单项选择题APT的推导以()为核心,CAPM则以()为核心。
A.无套利、无套利
B.均方模型、均方模型
C.无套利、均方模型
D.均方模型、无套利
6.单项选择题考虑资金在无风险资产和风险组合之间的分配称为()。
A.资本配置决策
B.资产选择决策
C.资产投资决策
D.资本分离决策
7.单项选择题()指从当前时点开始至未来某一时点止的利率,有时也称零息债券收益率。
A.即期利率
B.远期利率
C.票面利率
D.到期利率
8.单项选择题当前利率结构为上升式,但预计未来更是上升,故长期利率将(),则应该()长期债券。
A.下降、看多
B.下降、看空
C.上升、看多
D.上升、看空
9.单项选择题考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为()。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
10.判断题进行基本分析的假设前提是市场尚未达到半强势有效。
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()给予投资者在指定的日期选择继续延长或卖回债券的权利。
题型:单项选择题
如果一家公司在市场利率高时以高利率发行一种债券,此后市场利率下跌,该公司很可能愿意回收高息债券并再发行新的低息债券以减少利息的支付。这被称为()。
题型:单项选择题
债券久期的敏感性测试不合理的地方在于()。
题型:多项选择题
股东的破产会对公司的经营造成影响。
题型:判断题
在发行证券时,证券发行人同意支付的协议利率是()。
题型:单项选择题
资产支持债券的信用基础不在于 SPV的资产规模,资产质量和经营利润,而是支持债券的资产的未来收益,担保人的信用或抵押物。
题型:判断题
以下哪种债券的利率随着市场利率的变化而调整()。
题型:单项选择题
考虑息票率为10%,30年期的债券,每年支付利息2次,假设该债券按面值发行,则该债券的久期为()。
题型:单项选择题
对于保护性看跌期权的多方而言,其损失是有限的,而理论收益无限。
题型:判断题
期货合约的标准化()了远期交易的自由性,()了流动性。
题型:单项选择题