股票多头与看涨期权空头的组合，称为（）

单项选择题股票多头与看涨期权空头的组合，称为（）

A.备保看涨期权承约
B.保护性看跌期权
C.多头对敲
D.空头对敲

1.单项选择题下列哪项不是期权价格的影响因素（）

A.标的资产价格
B.协议价格
C.期权类型
D.无风险利率

2.单项选择题关于期权的价格或价值说法不正确的是（）

A.期权价格由市场决定
B.是内涵价值与时间价值之和
C.依赖于标的资产价格
D.不会高于标的资产价格

3.单项选择题以下关于期权的说法中不正确的是（）

A．如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值
D．股价的波动率越大则看涨期权价值越高

4.单项选择题按期权内涵价值大小分类，在市场上交易最活跃往往是哪类期权（）

A.平值期权
B.实值期权
C.虚值期权
D.以上三类皆可

5.单项选择题下列哪个说法并非是期权按其内涵价值的大小的分类（）

A.平值期权
B.虚值期权
C.实值期权
D.保值期权

6.判断题B-S-M方法可用于对美式期权定价。

7.判断题股票期权行权时将会使总股本增加并摊薄每股收益。

8.判断题欧式看涨期权的持有人在期权到期日必须行权。

9.判断题期权可以在有效期内以合理价格转让给第三方。

10.判断题期权的Delta参数度量的是时间对期权价格的敏感度。