一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为...

单项选择题一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）

A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元

1.单项选择题考虑一个牛市差价策略，执行价格为25元的看涨期权的价格为4元，执行价格为40元的看涨期权的价格为1元，如果在到期日，股价上升至55元，那么在到期日实施期权的净利润为（）

A.10元
B.12元
C.15元
D.18元

2.单项选择题两种欧式期权的执行价格均为40元，3个月到期，股票现行市价为42元，看跌期权的价格为2元，如果3个月期的无风险利率是4%，那么看涨期权的价格为（）

A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元

3.单项选择题当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）

A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正确

4.单项选择题无收益资产欧式看涨期权价格的下限为（）

A.
B.
C.
D.

5.单项选择题一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）

A.8.44元
B.10.44元
C.12.44元
D.14.44元

6.单项选择题关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（）

A.看涨期权价格应始终小于标的资产价格
B.看跌期权价格应始终小于标的资产价格
C.看涨期权价格不会小于0
D.看跌期权价格不会小于0

7.单项选择题假设目前甲公司股价为62.5元，某投资者购买了一份期限为6个月的欧式看涨期权，允许她以65元每股的价格买入100股甲公司的股票，期权费为200元。如果甲公司的股票在到期日上涨到75元，那么该投资者的净利润为（）

A.800元
B.1000元
C.1200元
D.1400元

8.单项选择题下列期权中不属于以合约标的资产进行分类的期权有（）

A.利率期权
B.外汇期权
C.金融期货期权
D.资产交换期权

9.单项选择题当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）

A.欧式看涨期权价格上涨
B.欧式看跌期权价格下跌
C.美式看涨期权价格上涨
D.以上皆不正确

10.单项选择题如果持有股票的投资者预计股票市场将会出现大幅波动，合适的期权投资策略是（）

A.保护性看跌期权
B.抛补性看涨期权
C.多头对敲
D.空头对敲