下面资产组合（假设期权的执行价格都相同）在期权有效期结束时收益一定相同的是（...

多项选择题下面资产组合（假设期权的执行价格都相同）在期权有效期结束时收益一定相同的是（）

A.1单位欧式看涨期权和数额为的现金
B.1单位欧式看跌期权和数额为的现金
C.1单位欧式看跌期权和1单位标的资产
D.1单位欧式看涨期权和1单位标的资产

1.多项选择题下列因素对于看跌期权价值有正向影响的是（）

A.期权的协议价格
B.利率
C.期权的波动率
D.标的资产的价格

2.多项选择题投资者可利用期权达到如下目的（）

A.投机交易
B.对冲风险
C.套利交易
D.影响股票价格

3.多项选择题下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）

A.看涨期权
B.看跌期权
C.美式期权
D.欧式期权

4.多项选择题一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）

A.处于实值状态
B.处于虚值状态
C.期权价格为0
D.期权价格大于0

5.多项选择题以下哪项可成为期权的标的资产（）

A.股票
B.外汇
C.利率
D.债券

6.多项选择题一般来说，期权的价值会受以下哪些因素的影响（）

A.标的资产的波动率
B.存续期
C.利率
D.股息

7.多项选择题下列关于期权概念说法正确的是（）

A.是一种选择权，将权利和义务分开
B.和期货一样，属于金融衍生产品的一类
C.其价格取决于市场供给
D.其价格由期权定价公式决定

8.单项选择题关于B-S-M模型的假设条件，以下哪项不是必须的（）

A.市场是无摩擦的
B.市场不存在套利条件
C.市场上有足够多的交易者
D.交易的证券无限可分

9.单项选择题以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

A.二叉树模型可用于对美式期权定价
B.二叉树模型可用于对欧式期权定价
C.二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
D.二叉树模型和B-S-M模型并不等价

10.单项选择题当前股票价格为20元，执行价格为18元，6个月的无风险利率为5%，则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为（）

A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元