问答题用无套利条件简要推导看涨-看跌期权平价关系式
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1.问答题列举影响期权价格的因素。
2.问答题列举构造熊市价差的两种方法。
4.问答题简述按标的资产分类,期权的主要种类。
5.多项选择题当投资者预期股价将大幅波动,但不确定变动方向时,可采用以下何种交易策略()
A.牛市价差
B.熊市价差
C.多头对敲
D.空头对敲
6.多项选择题当股票价格波动加剧时,下面哪些说法是正确的()
A.看涨期权价格上涨
B.看跌期权价格上涨
C.看涨期权价格下跌
D.看跌期权价格下跌
7.多项选择题BS模型的基本假设包括()
A.无摩擦的市场环境,即没有交易成本和税收
B.股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布
C.所有证券均高度可分且连续性交易
D.不存在无风险套利机会
8.多项选择题一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()
A.该美式看跌期权的价格上限为26
B.该美式看跌期权的价格上限为30
C.该美式看跌期权的价格下限为2
D.该美式看跌期权的价格下限为4
9.多项选择题下面资产组合(假设期权的执行价格都相同)在期权有效期结束时收益一定相同的是()
A.1单位欧式看涨期权和数额为的现金
B.1单位欧式看跌期权和数额为的现金
C.1单位欧式看跌期权和1单位标的资产
D.1单位欧式看涨期权和1单位标的资产
10.多项选择题下列因素对于看跌期权价值有正向影响的是()
A.期权的协议价格
B.利率
C.期权的波动率
D.标的资产的价格