A.牛市认购价差策略
B.熊市认购价差策略
C.熊市认沽价差策略
D.以上均不正确
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.买入CL,卖出CH
B.买入CL,买入CH
C.卖出CL,卖出CH
D.卖出CL,买入CH
A.买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
B.买入一个行权价较低的认购期权,买入一个行权价较高的认购期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
C.买入一个行权价较低的认沽期权,买入一个行权价较高的认沽期权,同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
D.卖出一个行权价较低的认购期权,卖出一个行权价较高的认购期权,同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
A.认购、认沽的隐含波动率不同
B.不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C.不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D.不同行权价的期权隐含波动率不同
A.相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B.相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C.不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D.不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
A.买入对应Delta值的标的证券数量
B.卖出对应Delta值的标的证券数量
C.买入期权合约单位数虽的标的证券
D.卖出期权台约单位数星的标的证券
A.上涨0.5元-1元之间
B.上涨0元-0.5元之间
C.下跌0.5元-1元之间
D.下跌0元-0.5元之间
A.合约乘数为1000
B.最小交易单位为0.001元
C.交易经手费每张2元
D.合约标的为华夏上证50ETF
A.上涨
B.不涨
C.下跌
D.不跌
A.32
B.31
C.30
D.29
A.M行权,N不行权
B.M行权,N行权
C.M不行权,N不行权
D.M不行权,N行权
最新试题
二级投资者可以进行的个股期权交易类型包括()。
关于波动率下列说法正确的是()
以1元卖出行权价为30元的6个月期股票认购期权,不考虑交易成本,到期日其盈亏平衡点是()元。
为构成一个领口策略,我们需要持有标的股票,并()虚值认购期权以及()虚值认沽期权。
如何计算蝶式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
如何计算领口策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?
如何构建领口策略?
什么是领口策略?领口策略的交易目的是什么?
什么是勒式(宽跨式)策略?勒式策略的交易目的是什么?
青木公司的股票价格是80元,投资者希望在未来长期持有一定数量的青木公司的股票,并且能够在低风险的水平下获取一定收益。当日,以80元/股的价格购买1000股青木公司股票,然后以6.5元/股的价格买入一张一年后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.5元/股的价格出售一张一年后到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌,投资者承担的最大损失是()