判断题金融衍生产品交易本身是一种零和游戏,一方的盈利,必然是交易对手的损失。
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2.单项选择题以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式?()
A.欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值
B.欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格
C.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格
D.欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
3.单项选择题在哪一种情况下,基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使?()
A.预期股息增加
B.利率下降
C.股票价格波动性降低
D.上述全部
4.单项选择题以下对期权内在价值的描述最贴切的是()。
A.当期权来到期日时,期权具有的价值
B.期权的布莱克-斯科尔斯-默顿价格
C.期权价格的下限
D.为期权支付的金额
最新试题
自2008年信贷危机以来,OIS已经取代LIBOR成为互换的贴现率。
题型:判断题
在哪一种情况下,基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使?()
题型:单项选择题
高信用等级A公司与低信用等级B公司,进入各自优势的利率市场,再利用利率互换,双方都可以获得在原来不占优势的利率市场的利率改善,而且是没有风险的。
题型:判断题
货币互换中,开始时本金通常与利息的支付方向相同,结束时与利息支付方向相反。
题型:判断题
每年互换一次的利率互换需要支付3%利息,同时可以收到12月期的LIBOR。刚刚进行一次互换后,该利率互换还剩三年的期限。已知一年期、两年期和三年期LIBOR/互换利率分别为2%、3%和4%,所有利率都是每年复利。那么,当OIS和LIBOR相同时,该互换的价值占本金的百分比是多少?()
题型:单项选择题
假设与交易对手没有其它交易,对于在利率互换中支付固定利率的一方,下列哪一项是正确的?()
题型:单项选择题
当购买六个月期权时,价格必须全额支付,无法通过保证金购买。
题型:判断题
在利率互换中,交易双方无论在交易的初期、中期,还是期末都不交换本金。
题型:判断题
以下哪一项是对期权种类的示例?()
题型:单项选择题
固定对固定的货币互换,相当于一个货币债券的多头头寸加上另一个货币债券的空头头寸。
题型:判断题