单项选择题

积极投资组合管理理论的作用看来是由于（）。

A.一些投资组合的管理者已经创造出一系列的异常收益，而这些是很难仅仅以运气来说明的
B.已实现的收益率中的“噪声”足够大，以至能够否定货币管理者可以通过策略性的小型但是经济的利润而超出消极型策略的假说
C.一些已实现的收益率的不寻常表现持续如此之久，足以表明那些将这些异常视为流行趋势的资产组合管理人能够在更长的时间内打败消极型策略
D.a和b
E.ab和c

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单项选择题

以特雷纳-布莱克模型为例，积极投资组合的阿尔法为1%。市场指数的期望回报为16%，市场投资组合的收益率方差为4%。积极投资组合的非系统方差为1%，无风险收益率为8%。积极投资组合的贝塔为1.05。积极投资组合的最佳比例为（）。

A.48.7%
B.50.0%
C.51.3%
D.100%
E.以上各项均不准确

单项选择题

以特雷纳-布莱克模型为例，积极投资组合的阿尔法为2%。市场指数的期望收益率为16%。市场投资组合的收益率方差为4%。积极投资组合的非系统方差为1%，无风险收益率为8%。积极投资组合的贝塔为1。积极投资组合的最佳比例为（）。

A.0%
B.25%
C.50%
D.100%
E.以上各项均不准确