单项选择题

【共用题干题】一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果期权的德尔塔值是0.5，则期权的弹性为（）。

A.4.17
B.2.32
C.1.79
D.0.5
E.1.5

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【共用题干题】一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的时间价值是（）。

A.8美元
B.12美元
C.0美元
D.4美元
E.没有更多信息不能确定

单项选择题

【【共用题干题】】一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果期权的德尔塔值是0.5，则期权的弹性为（）。

A.4.17
B.2.32
C.1.79
D.0.5
E.1.5

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【共用题干题】一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果无风险利率为6%，那么对于同种股票，相同实施价格和到期日的看跌期权的价值是（）。

A.3.00美元
B.2.02美元
C.12.00美元
D.5.25美元
E.8.00美元

单项选择题

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A.看涨期权价格上升
B.看涨期权价格下降
C.看涨期权价格不变
D.看跌期权价格下降
E.看跌期权价格不变