问答题

【共用题干题】
考虑股票A、B的两个（超额收益）指数模型回归结果：

如果r_f恒为6%，且回归以总量计而非超额收益计，股票A的回归的截距是多少？

答案：

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【共用题干题】
考虑股票A、B的两个（超额收益）指数模型回归结果：

哪种股票的市场风险较高？

答案：市场风险是以β来衡量，β即回归曲线的斜率。A的β系数更高：1.2>0.8。

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考虑股票A、B的两个（超额收益）指数模型回归结果：

对哪种股票而言，市场的变动更能解释其收益的波动性？

答案： R²测度的是整体方差中可由市场收益率来解释的部分。A的R²大于B：0.576>0.436。

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考虑股票A、B的两个（超额收益）指数模型回归结果：

哪种股票有除CAPM模型预测的收益以外的平均超额收益？

答案：

【【共用题干题】】
考虑股票A、B的两个（超额收益）指数模型回归结果：

如果r_f恒为6%，且回归以总量计而非超额收益计，股票A的回归的截距是多少？

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