单项选择题假设投资者A手中持有某种现货资产价格为3000000元。拟运用某种资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产收益率的季度标准差为0.32,该期货收益率的季度标准差为0.78,两个收益率的相关系数为0.27,每份期货合约的规模为200000元。3个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?()
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
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1.单项选择题假设投资者A于2018年10月10日进行中国金融期货交易所的沪深300指数期货交易,开仓买进10月沪深300指数期货合约3手,均价为2935.00点。假设初始保证金和维持保证金的比例均为15%,该投资者需提交多少保证金?()
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
2.多项选择题假设某个远期合约的交割价格为K,而远期合约的合理的交割价格为F。如果K>F,则套利者应该怎么操作?()
A.远期做多
B.远期做空
C.现货做多
D.现货做空
3.单项选择题假设股票指数的资产红利率为q,市场的无风险利率为r,其持有成本为()
A.r
B.q
C.r-q
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5.单项选择题假设沪深300指数目为3027点,5个月期的无风险连续复利年利率为3.5%,指数股息收益率约为每年1.2%,该指数5个月期的期货价格为()
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
6.单项选择题假设目前6个月期与1年期的无风险利率分别为3.07%与3.15%。市场上一种5年期国债现货价格为992元,该证券一年期远期合约的交割价格为1001元,该债券在6个月和12月后都收到30元的利息,且第二次付息在远期合约交割之前,该合约的价值为()。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
7.单项选择题假设黄金现价为每克450元,其存储成本为每年每克3.5元,年末支付,一年期无风险利率为4%。2年期黄金期货的理论价格为每克多少元?()
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
8.单项选择题假设黄金现价为每克450元,其在银行的存储成本为每年每克3.5元,年末支付,一年期无风险利率为4%。投资者A在银行存储了1000克黄金,期限为2年。存储成本的现值为多少元?()
A.6590.5
B.6591.7
C.6592.5
D.6593.7
9.多项选择题远期合约空头方在合约到期时的回报或盈亏为()
A.盈利有限
B.盈利无限
C.亏损有限
D.亏损无限
10.单项选择题关于场外交易和场内交易,下列说法哪一个是错误的?()
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