单项选择题

积极投资组合经理们试着构造一种风险投资组合，它具有（）。

A.高于消极策略的夏普比率
B.低于消极策略的夏普比率
C.等于消极策略的夏普比率
D.很少的证券
E.以上各项均不准确

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单项选择题
如果一个投资者在1927年1月1日投资1000美元在30天期的商业票据上，并每30天将其所得再投入，直至1978年12月31日，此投资者大约将获得（）。
A.3600美元
B.67500美元
C.3640000美元
D.5360000000美元
E.以上各项均不准确
单项选择题
在特雷纳-布莱克模式中，投资组合中每种股票份额应与其（）成正比。
A.阿尔法/贝塔
B.阿尔法/贝塔/残差
C.贝塔/残差
D.阿尔法/残差
E.以上各项均不准确