A.2.5%
B.3.5%
C.4.5%
D.1.5%
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.该股票组合价值被高估
B.该股票组合价值被低估
C.该股票组合的定价是合理的
D.该股票组合不存在套利机会
A.CAPM 只能用P 系数解释风险的大小,而APT 可以解释风险的来源
B.因为APT 没有对投资者偏好做出假定,所以其适用范围更广
C.根据APT,投资者可根据自己对待风险的态度,回避掉自己不愿意承担的风险
D.CAPM 假定了投资者对待风险的态度,即属于风险中性
A.买入股票与看跌期权并借入现金,可复制一个看涨期权
B.买入看涨期权卖出看跌期权并持有无风险资产,类似于持有股票
C.买入看涨期权卖出股票并持有无风险资产,可复制一个看跌期权
D.买入股票与看涨期权并卖出看跌期权,可得到一个无风险资产
A.标的股票价格的波动加剧
B.标的股票的市场价格上升
C.无风险利率增加
D.标的股票分红减少
A.买入NH 股票的看跌期权
B.买入NH 股票的看涨期权
C.卖出NH 股票的看跌期权
D.卖出NH 股票的看涨期权
A.会有较大幅度的波动,但不知波动方向
B.几乎保持不变或波动幅度很小
C.预计股票价格小幅上涨
D.预计股票价格小幅下跌
A.11.5元/股;1元
B.11.5元/股;2元
C.10.5元/股;1元
D.10.5元/股;2元
A.股本权证的发行者是上市公司本身,备兑权证的发行者是上市公司以外的第三方主体
B.股本权证的标的资产是发行公司准备发行的股票,备兑权证的标的资产是市场上已经存在的股票或股票组合
C.认股权证和备兑认购权证的持有者在到期兑现时均会增加标的股票的股本总量
D.认股权证和备兑认购权证均赋予持有者以约定价格购买标的股票的权利
A.若股票价格上升1%,看涨期权价格上升约0.7%
B.若股票价格上升1%,看涨期权价格下降约0.7%
C.若股票价格上升0.10元,看涨期权价格上升约0.07元
D.若股票价格上升0.10元,看涨期权价格下降约0.07元
A.买入;高于
B.卖出;低于
C.买入;低于
D.卖出;高于
最新试题
采用公司自由现金流模型计算该公司股票的内在价值,若所使用的贴现率为12%,则该公司的内在价值为()。
此时,监管机关对该寿险公司可以采取的监管措施包括()。①责令增加资本金,办理再保险②责令停止接受新业务③实行预警管理④存在重大偿付能力风险的,可以要求整改
下列关于资产的β系数说法中正确的是()
关于债券的或有免疫策略,下列说法中正确的是()。①当现金安全边际远大于零时,债券组合可以继续作积极管理,无须免疫操作②当债券组合的回报达到安全净回报点时,就应该免疫这个组合并锁定安全净回报③或有免疫本质上是一种积极和消极相结合的债券投资策略
以下因素中会造成股票看跌期权价值上升的是()。
已知无风险资产收益率为5%,市场组合的预期收益率为15%。理财师测算某股票组合的预期收益率为20%,该组合的P 系数为1.3。根据资本资产定价模型,理财师的以下判断正确的是()。
小陈在购屋之后,买保险的优先顺序应该为()。(1)房屋火险(2)以房贷额度为保险额度,贷款年限为保险年限的房贷寿险(3)家庭财产盗窃险(4)地震险
关于债券的免疫策略,下列说法错误的是()。
若小陈夫妻在蜜月旅行购物超过预算,信用卡账单高达10000元。依照小陈夫妻的收支情况,可以还完卡债的时间为(),以利率20%计算,共需付利息()。(不考虑年终奖金,宽限期以一个月计算,第一次起息日还款日)
根据监管规定,当保险公司的偿付能力充足率小于100%时,保监会可将该保险公司列为重点监管对象,根据具体情况可能采取的监管措施包括()。