证券从业证券组合管理理论章节练习(2017.12.10)

多项选择题
以下说法正确的有（）。
A.两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B.两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线
C.相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低
D.相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
多项选择题
关于夏普指数，下列说法正确的有（）。
A.夏普指数是1966年由夏普提出的
B.夏普指数以证券市场线为基准
C.夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
单项选择题
避税型证券组合通常投资于（），可以免交联邦税，也常常免交州税和地方税。
A.共同基金
B.对冲基金
C.市政债券
D.国债
判断题
货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用登记的商业票据等。（）
答案：正确
多项选择题
组合业绩评估者可以考察组合（）。
A.已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
B.承受单位风险所获得的收益水平高低
C.投资中单个证券收益的高低
D.所承担风险的大小
单项选择题
（）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。
A.业绩评估指数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.道·琼斯指数
多项选择题
假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%，30%，10%，那么证券A（）。
A.期望收益率为30%
B.期望收益率为45%
C.估计期望方差S2为2%
D.估计期望方差S2为4%
单项选择题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。
A.30%
B.20%
C.25%
D.27.75%
判断题
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。（）
答案：错误
判断题
在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）
答案：正确