银行业初级资格考试市场风险管理章节练习(2018.02.17)

单项选择题
若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。
A.350
B.70
C.-70
D.280
单项选择题
巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。
A.现期风险暴露法
B.因果分析法
C.内部模型法
D.标准法
多项选择题
一般来说，收益率曲线（）。
A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.反映了对未来经济增长预期
D.反映了对未来通货膨胀预期
E.反映了对未来资本回报率预期
判断题
商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）
答案：正确
判断题
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（）
答案：错误
单项选择题
下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。
A.风险价值限额
B.头寸限额
C.止损限额
D.盈利限额
多项选择题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高
单项选择题
下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。
A.市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平
B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D.承担风险的业务经营部门同时负责市场风险管理
判断题
前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。（）
答案：错误
多项选择题
下列关于市场计量方法的说法正确的有()。
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法