您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.在管理理念上,不区分交易对手信用风险和其他风险,进行整理合并管理
B.在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度
D.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
E.在未来管理中,加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E.对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法
A.可解释交易组合的历史价格变化
B.可反映集中度风险
C.在不利的市场环境保持稳健
D.可反映事件风险
E.已通过返回检验验证
A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B.特定风险仅与发行体个体因素相关,不能归因于一般性市场变动
C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率
最新试题
下列关于衍生产品与市场风险关系的说法,正确的有()。
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()
一般来说,收益率曲线()。
若该银行资产负债表上有日元资产1000,日元负债600,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸为()。
市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,其中的市场价格包括()。
一般而言,在交易之后,银行才需明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。()
下列关于交易对手信用风险管理的说法中,正确的有()。
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率,反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。()
期权费由期权的市场价值和内在价值组成。()
下列关于各类期权的说法,正确的有()。