A.利率
B.汇率
C.工资率
D.股票价格
E.商品价格
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关于如下图所示的收益率曲线,说法正确的有()。
A.横轴坐标是债券的到期期限
B.意味着在某一时点上,投资期限越长,收益率越高
C.流动性偏好理论认为,图中曲线的形状表明,期限长的金融资产应当提供流动性补偿
D.此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E.若某债券位于图中M点,则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别
A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
D.当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E.久期越长,固定收益产品的利率敏感程度越大
A.交易对手操作风险
B.交易对手声誉风险
C.交易对手信用风险
D.交易对手市场风险
A.CVA
B.AMA
C.VaR
D.EAD
A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产
B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
C.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
D.对于证券融资交易,商业银行采用权重法时,不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产
A.现期风险暴露法
B.因果分析法
C.内部模型法
D.标准法
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中,正确的是()。
A.mc最小为1
B.ms最小为2
C.指最近30个交易日风险价值的均值
D.sVaR为压力风险价值
A.每周,6个月
B.每月,6个月
C.每周,12个月
D.每月,12个月
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商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。()
当久期缺口为正值时,下列说法正确的有()。
与金融产品相同,商品"入账"交易通常不会发生成本。()
商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。()
下列关于各类期权的说法,正确的有()。
下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是()。
下列关于交易对手信用风险管理的说法中,正确的有()。
下列关于衍生产品与市场风险关系的说法,正确的有()。
商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求,应满足()。
若该银行资产负债表上有日元资产1000,日元负债600,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸为()。