A.看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升 B.如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值 C.期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D.期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值 B.在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大 C.如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值 D.时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大
乙投资人空头看涨期权到期日价值=-8元 乙投资人投资净损益=-8+3.8=-4.2（元）
A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
A.对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加 B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小 C.对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值 D.看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
A.空头期权的特点是最小的净收人为零，不会发生进一步的损失 B.期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格 C.当标的资产到期日股价小于执行价格时，看跌期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升 D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值
A.对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0 B.买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利 C.多头看涨期权的最大净收益为期权价格 D.空头看涨期权的最大净收益为期权价格
A.看涨期权的价值上限是股价 B.看跌期权的价值上限是执行价格 C.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值 D.在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
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